El Perú es uno de los pocos países en los que se hace una medición tan específica del riesgo cambiario crediticio. Este tema no está considerado en los estándares internacionales de la regulación prudencial, según dijo Javier Poggi, superintendente adjunto de Estudios Económicos de la SBS.

“La historia es que emitimos una norma en el 2005 para que los bancos gestionaran de manera particular esta fuente de riesgo crediticio. Cada institución desarrolló su propia metodología para identificar a los clientes expuestos y dieron resultados consistentes”, dijo en presentación durante el Día de la Banca y Finanzas 2013.

Hoy los bancos reportan mensualmente sobre su cartera expuesta y también hacen algunas cargas de capital para los deudores expuestos.

El funcionario destacó que no todos los deudores en dólares están expuestos, pues hay muchos que

Medidas recientes
Poggi, señaló que se han modificado los requerimientos de capital para blindar a los bancos en caso de pérdidas por su cartera expuesta.

También dijo que se consideró incorporar un requerimiento específico de provisiones para los deudores expuestos. Esta norma está prepublicada y está en fase de evaluación de comentarios.